Grupo J.A. Capital Markets
Risk Management
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"POSIMAR CM – 2008"

APLICATIVO INFORMÁTICO PARA DETERMINAR EL VALOR OPTIMO QUE DEBE TENER SU POSICION NETA EN MONEDA EXTRANJERA EN FUNCION DEL COSTO EN EL PyG DE SU INSTITUCION


El valor de la posición neta en moneda extranjera (PNME) determina el valor monetario del spread global de tasas de interés en una institución financiera. En consecuencia la administración racional de la PNME debe incluir el análisis de la sensibilidad del spread ante variaciones en aquella.

Esta solución informática permite a los tesoreros, gerentes de finanzas, auditores internos, responsables de riesgos, comités de riesgos y de inversiones, administrar racionalmente la articulación entre los objetivos de posición neta en ME y los objetivos de margen


Funcionalidades:

• Permite determinar el Spread de Tasas (activas y pasivas en moneda nacional y extranjera) compatible con una determinada Posición Neta en Moneda Extranjera y la relación de ésta con el Patrimonio (grado de ‘dolarización del patrimonio’) 

• Determina variaciones en el Spread de Tasas ante una variación en las proporciones de la mezcla entre activos y pasivos denominados en dólares. Define el valor de sensibilidad del margen bruto ante movimientos de PNME (cuanto varia el margen por cada variación de 1% de la PNME) 

• Determina variaciones del margen ante variaciones de la paridad cambiaria, dada una determinada mezcla de las proporciones entre activos y pasivos denominados en dólares en la PNME (cuánto varia el margen por cada 1% de variación del tipo de cambio, manteniendo o variando la composición de la PNME) 

• Determina el costo, en términos del PyG, derivado de variaciones en la PNME

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