Navegación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupo J.A. Capital Markets
Risk Management
San José, Guatemala, Quito, Buenos Aires, Panamá
www.latinriskonline.com
"LIQUIDITY – CM"
APLICATIVO INFORMATICO PARA GESTIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ Y FONDEO
Funcionalidades: LIQUIDITY-CM realiza las siguientes operaciones:
Determina Máxima volatilidad de Fondeo Global (VAR DE FONDEO) para determinar Máximo Retiro probable, para diferentes niveles de confianza y horizontes de tiempo, tomando en cuenta todas las fuentes de fondeo, sus saldos históricos y las correlaciones entre las variaciones temporales continuas de los mismos.
Define Máxima volatilidad de cada cuenta, para determinar Máximo Retiro Probable para cada fuente en particular
Calcula Índice de Cobertura de Riesgo de Liquidez Mínima para cubrir el máximo retiro calculado en función de la relación entre la volatilidad de esos retiros y los activos líquidos de la institución
Determina el Máximo retiro probable de fondeadores específicos, calculado a través del método del PERCENTIL ACUMULADO de fondeadores. Determina Índice de Cobertura Mínima de riesgo de Liquidez de mayores fondeadores
Define tasa forward para reducir el riesgo de perdida de rentabilidad de instrumentos o activos líquidos afectados a dar cobertura de liquidez
Define valores de concentración de fondeadores a través de índices de Herfindhal para definir RIESGO DE CONCENTRACIÓN en fondeo
Define BRECHA DE LIQUIDEZ en el futuro a través de su medición por bandas de tiempo entre flujos de efectivo derivado de recuperación y formación de activos, de rescates y, renovación y formación de pasivos y contingentes.
Determina el Indicador de Descalce tradicional teniendo en cuenta la volatilidad de los flujos con vencimientos indeterminados o inciertos (pasivos vista, carteras vencidas y contingentes).
Calcula el Spread-at-Risk en inversiones. Este indicador es uno de los parámetros mas utilizados actualmente para cuantificar riesgo de liquidez de posiciones de inversión.
OFICINA MATRIZ: Ed. Cerro Chato Piso 1 - 300 mts. Sur del BK sobre la pista. La Uruca. San José de Costa Rica. Teléfonos: 506.2231.4406 - 506.8365. 6377 Fax: 506.2520.1568
Contactarse a: riesgos@racsa.co.cr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|